Q&A


O que é um Trading System?
Conjunto de regras e fórmulas matemáticas aplicadas no preço de uma ação ou contrato futuro, que geram sinal de compra, sinal de venda e risco inicial de cada nova operação.

Quais são as vantagens de se operar um trading systems?
-Ausência do componente emoção;
-Possibilidade de testar diferentes estratégias e analisar como o sistema teria se comportado em diferentes momentos do passado;
-Captura grande movimento do preço quando o mesmo acontece;
-Perda controlada quando tendência não for confirmada;
-Gerenciamento de risco: equilíbrio entre capital utilizado na operação e capital disponível;
-Ausência do "viés" direcional;

Quais são as desvantagens de se operar trading systems?
Operar Trading Systems customizados em demasia é uma desvantagem. Usar data histórica e adaptar os parâmetros do trading system para gerar a melhor performance histórica é altamente perigoso e não recomendável. Sistemas customizados em demasia tendem a não refletir a performance dos testes nas operações em tempo real;

Qual a importância do preço na tomada de decisão de investimentos?
Nossa filosofia é baseada na premissa que os preços de mercado são a informação mais importante para tomada de decisão de investimento no mercado de capital.
Nossa filosofia é baseada na análise de preços históricos. Esta análise revela ajustes periódicos no preço dos mercados, formando tendências que podem ser exploradas com o objetivo de lucro.
Tendências de preços ocorrem regularmente nos mercados. Enquanto as tendências não existem em todos os mercados ao mesmo tempo,elas existem em muitos mercados algumas vêzes.
Acreditamos que existe real oportunidade em participar nestes movimentos de preço “Trends” utilizando sistemas mecânicos identificadores de tendência.
Nossa filosofia de investimentos não possui “bias direcional”. Não fazemos previsões nem tentamos predizer “tops”e “bottoms”.
Uma vez identificada a tendência e estabelecida posição, iremos seguí-la sem estabelecer objetivo até que a mesma tenha terminado.

Como eliminar o RISCO operando sistemas mecânicos?
Não podemos. A única coisa a fazer é aceitá-lo e controlar sua magnitude. Em toda atividade humana existe RISCO (possibilidade de perda).
Não existe sistema que produza resultados em todos os momentos. Em favor da robustez temos que aceitar sistemas que não produza performance em todos os momentos.

O que é coeficiente de correlação?
É o indice que indica a força e a direção do relacionamento entre duas variáveis.
O número do "coeficiente de correlação" varia -1 a 1. O número 1 mostra uma correlação perfeita ou positiva (dois ativos se movendo sempre na mesma direção). O número -1 indica uma correlação inversa perfeita ou negativa (um sobe e outro desce). O número zero mostrando que não há correlação.
Na vida real acontece desta maneira:
1) a quantidade de horas que eu durmo à noite é positivamente correlacionado com como eu me sindo pela manha.
2) a quantidade de café que eu bebo à noite é negativamente correlacionado com quão bem eu dormi à noite.

Qual a diferença entre operação discricionária e operação mecânica?
DiscricionárioMecânico
SubjetivoObjetivo
Muitas regrasPoucas regras
EmocionalSem emoção
Poucos mercadosMuitos mercados
Indicadores chaves variam de trade para tradeIndicadores chaves são sempre os mesmos